中國期貨市場發展迄今23年，交易規模經歷了裂變式激增。數據顯示，2014年中國期貨市場成交額累計291.99萬億，是2007年40萬億的7倍多，是1993年中國期貨市場成交額的530.7倍。

　　2010年中國首個金融期貨產品——滬深300股指期貨的上市是交易規模激增的一個重要轉折點。2011-2014年這四年中，僅滬深300股指期貨一個品種成交額在國內期貨市場總成交額中占比分別為31.83%、44.32%、52.72%、56.16%，呈現遞增趨勢。

　　中國期貨保證金監控中心數據顯示，截至上周五收盤，當日金融期貨成交296.6萬手，成交金額45,762億元，商品期貨總成交1,045.4萬手，總成交金額4,905億元。當日金融期貨（三大股指期貨及國債期貨）成交額在國內期市總成交額50667億元中占比90.3%。

　　據期貨公司人士介紹，2014年下半年A股牛市以來，A股現貨市場交投火熱、股指期貨成交量激增，這為期貨公司帶來了可觀的利潤，部分公司實現了翻番利潤。對證券公司來說，股指期貨更是功不可沒，在股指期貨上市后、本輪牛市前的熊市中，雖然股市持續震蕩下跌，但證券公司權益類證券投資規模始終穩定在1300億元左右。

　　牛市終有時，遇上好年景多收三五斗縱然令人欣喜，但在金融期貨成交額激增帶來利潤改善的同時，期貨公司更要注重優化盈利機制，為未來為期可能更長的熊市做好充足準備。

　　歷來，成交量一直作為行業內衡量公司、交易所業績的一項非常重要的指標而存在，也與其收入直接掛鉤。“成交量就是一切”的價值取向存在于不少公司，這對期貨公司經營、交易所行為構成影響，對爭奪炒手、低傭金、手續費返還等經營行為構成不良激勵。

　　欲速則不達，追求越是迫切，起到的作用未必能夠如愿。成交量激增是期貨公司和期貨市場利益最大化的重要指標。